「ボックスミューラー法」の版間の差分
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Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 ぼっくすみゅらーほう(Box-Muller method) 】''' G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法． 2個の独立な標準一様乱数...') |
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G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法． | G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法． | ||
2個の独立な標準一様乱数を変換して， | 2個の独立な標準一様乱数を変換して， | ||
| − | + | 標準正規分布に従う2個の互いに独立な[[乱数]]を生成する． | |
2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと， | 2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと， | ||
| − | 角度は[0, | + | 角度は[0, 2π)上の[[一様分布]]， |
| − | + | 動径の2乗は平均が2の[[指数分布]]に従うという事実を利用している． | |
他の方法に比べると必ずしも速くは無いが， | 他の方法に比べると必ずしも速くは無いが， | ||
単純でプログラムが簡単であるという利点がある． | 単純でプログラムが簡単であるという利点がある． | ||