「ボックスミューラー法」の版間の差分

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G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法．
 
G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法．
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2個の独立な標準一様乱数を変換して，
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2個の独立な標準[[一様乱数]]を変換して，
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標準正規分布に従う2個の互いに独立な[[乱数]]を生成する．
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標準[[正規分布]]に従う2個の互いに独立な[[乱数]]を生成する．
 
2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと，
 
2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと，
 
角度は[0, 2π)上の[[一様分布]]，
 
角度は[0, 2π)上の[[一様分布]]，

2007年9月20日 (木) 21:17時点における最新版

【 ぼっくすみゅらーほう (Box-Muller method) 】

G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法． 2個の独立な標準一様乱数を変換して， 標準正規分布に従う2個の互いに独立な乱数を生成する． 2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと， 角度は[0, 2π)上の一様分布， 動径の2乗は平均が2の指数分布に従うという事実を利用している． 他の方法に比べると必ずしも速くは無いが， 単純でプログラムが簡単であるという利点がある．

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