「ボックスミューラー法」の版間の差分

提供: ORWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
(新しいページ: ''''【 ぼっくすみゅらーほう(Box-Muller method) 】''' G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法. 2個の独立な標準一様乱数...')
 
1行目: 1行目:
'''【 ぼっくすみゅらーほう(Box-Muller method) 】'''
+
'''【 ぼっくすみゅらーほう (Box-Muller method) 】'''
  
 
G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法.
 
G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法.
 
2個の独立な標準一様乱数を変換して,
 
2個の独立な標準一様乱数を変換して,
標準正規分布に従う2個の互いに独立な乱数を生成する.
+
標準正規分布に従う2個の互いに独立な[[乱数]]を生成する.
 
2次元の正規分布(相関は無いものとする)の密度関数を極座標で表すと,
 
2次元の正規分布(相関は無いものとする)の密度関数を極座標で表すと,
角度は[0, 2π)上の一様分布,
+
角度は[0, 2π)上の[[一様分布]],
動径の2乗は平均が2の指数分布に従うという事実を利用している.
+
動径の2乗は平均が2の[[指数分布]]に従うという事実を利用している.
 
他の方法に比べると必ずしも速くは無いが,
 
他の方法に比べると必ずしも速くは無いが,
 
単純でプログラムが簡単であるという利点がある.
 
単純でプログラムが簡単であるという利点がある.

2007年9月19日 (水) 23:21時点における版

【 ぼっくすみゅらーほう (Box-Muller method) 】

G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法. 2個の独立な標準一様乱数を変換して, 標準正規分布に従う2個の互いに独立な乱数を生成する. 2次元の正規分布(相関は無いものとする)の密度関数を極座標で表すと, 角度は[0, 2π)上の一様分布, 動径の2乗は平均が2の指数分布に従うという事実を利用している. 他の方法に比べると必ずしも速くは無いが, 単純でプログラムが簡単であるという利点がある.