逐次2次計画法

【ちくじにじけいかくほう (sequential quadratic programming (SQP) method)】

逐次2次計画法は70年代から80年代にかけて研究された一般の制約付き最適化問題の解法である. この方法は, ラグランジュ関数を2次近似し, 制約条件を1次近似して得られる2次計画問題を解いて探索方向を求め, その方向に進むことを繰り返す. ステップ幅は, 厳密なペナルティ関数を減少させるように定める.通常, 準ニュートン法と組み合わせて用いられる. 小, 中規模問題に対して特に有効とされ, 現在でも広く用いられている.