罰金関数法

【ばっきんかんすうほう (penalty function method)】

ペナルティ(罰金)関数法は, 制約付き最適化問題を無制約最適化問題に変換して解く方法である. この方法では, 制約を満たさないことに対するペナルティ項を目的関数に加えて定義されるペナルティ関数を無制約最適化することを, ペナルティ項の重みを増やしながら繰り返す. 60年代に盛んに研究された方法であるが最適解近くでの悪条件がこの方法の欠点とされ, その後研究の主流は乗数法などに移っていったが, 80年代後半に内点法として復活した.