「独立増分過程」の版間の差分

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重ならない時間区間 <math>(t_{2i-1}, t_{2i}], \; i=1,\ldots,n\,</math> における確率過程 <math>\{ X(t), t \in \mathbf R \}\,</math> の増分 <math>X(t_{2i})-X(t_{2i-1}), \; i=1,\ldots, n\,</math> が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.
 
重ならない時間区間 <math>(t_{2i-1}, t_{2i}], \; i=1,\ldots,n\,</math> における確率過程 <math>\{ X(t), t \in \mathbf R \}\,</math> の増分 <math>X(t_{2i})-X(t_{2i-1}), \; i=1,\ldots, n\,</math> が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.
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[[category:確率と確率過程|どくりつぞうぶんかてい]]

2008年11月13日 (木) 13:00時点における最新版

【どくりつぞうぶんかてい (process with independent increment)】

重ならない時間区間 における確率過程 の増分 が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.