【 じゅんもんてかるろほう (quasi-Monte Carlo method) 】
超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， 乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， 計算した N {\displaystyle N} 個の関数値の算術平均をもって近似値とする． 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， N {\displaystyle N} → ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する． 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある．
個の関数値の算術平均をもって近似値とする．
被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば，
→ ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する．
5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある．