拡散過程
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【かくさんかてい (diffusion process)】
をブラウン運動として, 確率微分方程式
によって与えられる確率過程のこと. , をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式
によって与えられる.
【かくさんかてい (diffusion process)】
をブラウン運動として, 確率微分方程式
によって与えられる確率過程のこと.
,
をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式
によって与えられる.