平均分散モデル

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【へいきんぶんさんもでる (mean-variance model)】

資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される.

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