「定常過程」の版間の差分
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2007年7月13日 (金) 23:58時点における版
【ていじょうかてい (stationary process)】
時間をずらしても確率法則が変化しない確率過程. 確率過程に対して, 任意のと任意に選んだ時点, および任意のずらし幅に対してとの分布が等しい場合, は強定常過程, あるいは単に定常過程と呼ばれる. これに対し, 任意の に対して期待値 と分散 が存在し, これらが によらず一定で, さらに共分散 も によらないとき, は弱定常過程と呼ばれる.
