共通乱数法

【きょうつうらんすうほう (common random numbers)】

モンテカルロ法における分散減少法の1つ. 2つのシステムの特性をモンテカルロ法を使って比較する場合に, 各システムに対して別の乱数列を使うより, 同一の乱数列を使う方が, 乱数列の違いによる影響を排除できて, より適切な比較ができるであろうという自然な発想に基づく. 3つ以上のシステムの比較にも応用することができる.