チャップマン・コルモゴロフの等式

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【ちゃっぷまんこるもごろふのとうしき (Chapman-Kolmogorov equation)】

マルコフ連鎖の推移確率が満たす等式. 状態空間上の斉時的マルコフ連鎖の推移確率をとするとき, 任意のと任意のに対して



が成り立つ. これをチャップマン・コルモゴロフの等式と呼ぶ.