確率過程のタイト性

【かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process)】

確率過程$\{X(t)\}$は状態空間$S$を持ち, $S$には距離が定義されているとする. 任意の正の数$\epsilon$に対して, 十分大きな$S$の有界な閉部分集合$K$を取ると, 任意の時刻$t$について\[ \mbox{P}(X(t) \in K) > 1- \epsilon \]が成り立つことをいう. 確率過程$\{X(t)\}$が安定であることを表している.