【かくさんかてい (diffusion process)】
{ B ( t ) } t ≥ 0 {\displaystyle \{B(t)\}_{t\geq 0}\,} をブラウン運動として, 確率微分方程式
によって与えられる確率過程 { D ( t ) } t ≥ 0 {\displaystyle \{D(t)\}_{t\geq 0}\,} のこと. μ ( x , t ) {\displaystyle \mu (x,t)\,} , σ ( x , t ) {\displaystyle \sigma (x,t)\,} をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
拡散過程は連続な標本路をもつ強マルコフ過程で, その生成作用素はフォッカー・プランク方程式と呼ばれる拡散方程式
によって与えられる.
をブラウン運動として, 確率微分方程式
のこと. 
, 
をそれぞれドリフト関数, 拡散関数と呼ぶ.
![{\displaystyle \partial f(x,t)/\partial t=-\partial [\mu (x,t)\,f(x,t)]/\partial x+{\frac {1}{2}}\partial ^{2}[\sigma ^{2}(x,t)\,f(x,t)]/\partial x^{2}\,}](https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dde78fdf2ffe977ec10b895f0dcf90c5fbeef8a1)