確率過程のタイト性

【 かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process) 】

確率過程$\{X(t)\}\,$は状態空間$S\,$を持ち， $S\,$には距離が定義されているとする． 任意の正の数$\epsilon \,$に対して， 十分大きな$S\,$の有界な閉部分集合$K\,$を取ると， 任意の時刻$t\,$について

${\mbox{P}}(X(t)\in K)>1-\epsilon \,$

が成り立つことをいう． 確率過程$\{X(t)\}\,$が安定であることを表している．