【どくりつぞうぶんかてい (process with independent increment)】
重ならない時間区間 ( t 2 i − 1 , t 2 i ] , i = 1 , … , n {\displaystyle (t_{2i-1},t_{2i}],\;i=1,\ldots ,n\,} における確率過程 { X ( t ) , t ∈ R } {\displaystyle \{X(t),t\in \mathbf {R} \}\,} の増分 X ( t 2 i ) − X ( t 2 i − 1 ) , i = 1 , … , n {\displaystyle X(t_{2i})-X(t_{2i-1}),\;i=1,\ldots ,n\,} が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.
![{\displaystyle (t_{2i-1},t_{2i}],\;i=1,\ldots ,n\,}](https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/727f60e0f01f31895005d02deaf8ad471c806826)
