「準モンテカルロ法」の版間の差分
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超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | 超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | ||
| − | + | [[乱数]]の代わりに[[準乱数]]を使う方法のこと． | |
被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | ||
計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする． | 計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする． | ||
被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | ||
| − | <math>N</math> → ∞ | + | <math>N</math> → ∞ のとき[[モンテカルロ法]]よりも速く真の値に収束する． |
5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある． | 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある． | ||
