「確率過程のタイト性」の版間の差分

2007年9月18日 (火) 20:45時点における版

【かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process) 】

確率過程 $\{X(t)\}\,$ は状態空間 $S\,$ を持ち， $S\,$ には距離が定義されているとする．任意の正の数 $\epsilon \,$ に対して，十分大きな $S\,$ の有界な閉部分集合 $K\,$ を取ると，任意の時刻 $t\,$ について

${\mbox{P}}(X(t)\in K)>1-\epsilon \,$

が成り立つことをいう．確率過程 $\{X(t)\}\,$ が安定であることを表している．

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-'''【かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process)】'''
+'''【 かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process) 】'''
-確率過程<math>\{X(t)\} \,</math>は状態空間<math>S \,</math>を持ち, <math>S \,</math>には距離が定義されているとする. 任意の正の数<math>\epsilon \,</math>に対して, 十分大きな<math>S \,</math>の有界な閉部分集合<math>K \,</math>を取ると, 任意の時刻<math>t \,</math>について
+確率過程<math>\{X(t)\} \,</math>は状態空間<math>S \,</math>を持ち，
+<math>S \,</math>には距離が定義されているとする．
+任意の正の数<math>\epsilon \,</math>に対して，
+十分大きな<math>S \,</math>の有界な閉部分集合<math>K \,</math>を取ると，
+任意の時刻<math>t \,</math>について
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+が成り立つことをいう．
-が成り立つことをいう. 確率過程<math>\{X(t)\} \,</math>が安定であることを表している.
+確率過程<math>\{X(t)\} \,</math>が安定であることを表している．