独立増分過程

【どくりつぞうぶんかてい (process with independent increment)】

重ならない時間区間 $(t_{2i-1},t_{2i}],\;i=1,\ldots ,n\,$ における確率過程 $\{X(t),t\in \mathbf {R} \}\,$ の増分 $X(t_{2i})-X(t_{2i-1}),\;i=1,\ldots ,n\,$ が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.