「準モンテカルロ法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 2行目: | 2行目: | ||
超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | 超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | ||
| − | + | [[乱数]]の代わりに[[準乱数]]を使う方法のこと． | |
被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | ||
計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする． | 計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする． | ||
被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | ||
| − | <math>N</math> → ∞ | + | <math>N</math> → ∞ のとき[[モンテカルロ法]]よりも速く真の値に収束する． |
5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある． | 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある． | ||
2007年9月20日 (木) 19:56時点における最新版
【 じゅんもんてかるろほう (quasi-Monte Carlo method) 】
超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， 乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， 計算した構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle N} 個の関数値の算術平均をもって近似値とする． 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， → ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する． 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある．
