「平均分散モデル」の版間の差分
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資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される. | 資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される. | ||
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2008年11月13日 (木) 21:30時点における最新版
【へいきんぶんさんもでる (mean-variance model)】
資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される.