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| − | 2つの独立な確率変数 | + | 2つの独立な確率変数 <math>X \,</math> と <math>Y \,</math> の累積分布関数をそれぞれ <math>F_X(x) \,</math>, <math>F_Y(y) \,</math> とすると, それらの和 <math>S=X+Y \,</math> の累積分布関数は, <math>\textstyle F_S(x)=\int F_X(x-y) \mathrm{d} F_Y(y) \,</math> で与えられる. この操作を, たたみ込みという. <math>X \,</math> と <math>Y \,</math> がともに離散的な確率変数, あるいはともに確率密度関数をもつ場合には, 類似の計算によって <math>S \,</math> の確率関数, あるいは確率密度関数を求めることができる. |
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2008年11月12日 (水) 15:30時点における最新版
【たたみこみ (convolution)】
2つの独立な確率変数 と の累積分布関数をそれぞれ , とすると, それらの和 の累積分布関数は, で与えられる. この操作を, たたみ込みという. と がともに離散的な確率変数, あるいはともに確率密度関数をもつ場合には, 類似の計算によって の確率関数, あるいは確率密度関数を求めることができる.
