「確率過程のタイト性」の版間の差分

2008年11月7日 (金) 15:09時点における最新版

【かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process) 】

確率過程 $\{X(t)\}\,$ は状態空間 $S\,$ を持ち， $S\,$ には距離が定義されているとする．任意の正の数 $\epsilon \,$ に対して，十分大きな $S\,$ の有界な閉部分集合 $K\,$ をとると，任意の時刻 $t\,$ について

${\mbox{P}}(X(t)\in K)>1-\epsilon \,$

が成り立つことをいう．確率過程 $\{X(t)\}\,$ が安定であることを表している．

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-'''【かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process)】'''
+'''【 かくりつかていのたいとせい (tightness of stochastic process) 】'''
-確率過程$\{X(t)\}$は状態空間$S$を持ち, $S$には距離が定義されているとする. 任意の正の数$\epsilon$に対して, 十分大きな$S$の有界な閉部分集合$K$を取ると, 任意の時刻$t$について\[   \mbox{P}(X(t) \in K) > 1- \epsilon \]が成り立つことをいう. 確率過程$\{X(t)\}$が安定であることを表している.
+[[確率過程]]<math>\{X(t)\} \,</math>は[[状態空間]]<math>S \,</math>を持ち，
+<math>S \,</math>には距離が定義されているとする．
+任意の正の数<math>\epsilon \,</math>に対して，
+十分大きな<math>S \,</math>の有界な閉部分集合<math>K \,</math>をとると，
+任意の時刻<math>t \,</math>について
+<center>
+<math>
+\mbox{P}(X(t) \in K) > 1- \epsilon
+\,</math>
+</center>
+が成り立つことをいう．
+確率過程<math>\{X(t)\} \,</math>が安定であることを表している．
+[[category:待ち行列ネットワーク|かくりつかていのたいとせい]]