「準モンテカルロ法」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 じゅんもんてかるろほう(quasi-Monte Carlo method) 】''' 超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， 乱数の代わりに...') |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''【 じゅんもんてかるろほう(quasi-Monte Carlo method) 】''' | + | '''【 じゅんもんてかるろほう (quasi-Monte Carlo method) 】''' |
超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | 超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， | ||
乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． | 乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． | ||
被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， | ||
| − | + | 計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする． | |
被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， | ||
| − | + | <math>N</math> → ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する． | |
| − | + | 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある． | |
2007年9月18日 (火) 23:05時点における版
【 じゅんもんてかるろほう (quasi-Monte Carlo method) 】
超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， 乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， 計算した個の関数値の算術平均をもって近似値とする． 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， → ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する． 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある．
