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準モンテカルロ法
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'''【 じゅんもんてかるろほう (quasi-Monte Carlo method) 】''' 超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために, [[乱数]]の代わりに[[準乱数]]を使う方法のこと. 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め, 計算した<math>N</math>個の関数値の算術平均をもって近似値とする. 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば, <math>N</math> → ∞ のとき[[モンテカルロ法]]よりも速く真の値に収束する. 5~数十次元,時には数百次元の積分にも使われることがある.
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