平均分散モデルのソースを表示
←
平均分散モデル
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、以下のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページは編集や他の操作ができないように保護されています。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
【へいきんぶんさんもでる (mean-variance model)】 資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される.
平均分散モデル
に戻る。
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ORWikiへのお問い合わせ
OR学会HP
OR学会アーカイブ集
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
ページ情報