制御変量法

【せいぎょへんりょうほう (control variates)】

モンテカルロ法における分散減少法の1つ. 推定したい特性値の不偏推定量に対して, これと相関があって期待値がわかっている確率変数のことを制御変量という. 不偏推定量と制御変量の1次結合をうまく作れば,推定の分散を減らすことができる.