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2007年7月13日 (金) 03:41時点における版
【ばー (VaR (value at risk))】
ポートフォリオの価値を, その分布関数をとするとき, を満たすが, 信頼水準におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
