【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】
弱定常過程 { X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} において, 2つの時点における X ( t ) {\displaystyle X(t)\,} の相関係数を表す関数. m = E ( X ( t ) ) {\displaystyle m=\mathrm {E} (X(t))\,} , { X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} の自己共分散関数を R ( h ) = E ( ( X ( h ) − m ) ( X ( 0 ) − m ) ) {\displaystyle R(h)=\mathrm {E} ((X(h)-m)(X(0)-m))\,} とすると, 自己相関関数は ρ ( h ) = R ( h ) / R ( 0 ) {\displaystyle \rho (h)=R(h)/R(0)\,} で与えられる.
