自己回帰移動平均モデル

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2007年7月17日 (火) 13:51時点における122.17.2.240 (トーク)による版
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【じこかいきいどうへいきんもでる )autoregressive moving average (ARMA) model)】

過去の時点での値と, 平均0, 分散一定で無相関な誤差項の系列, 重み付けのパラメータを用いて



と記述される確率過程を自己回帰移動平均過程と呼び, ARMA()で表す. 特に, の場合は自己回帰過程, の場合は移動平均過程となる.