【かくりつかてい (stochastic process)】
時間パラメータを含む確率変数の系列. 時間の経過とともに, 与えられた確率法則にしたがって確率変数の値が変化する. 確率法則の与え方, 時間パラメータの定め方, 確率変数が取る値の集合などの違いにより, 様々な確率過程が考えられる. 代表的な確率過程としては, マルコフ連鎖, ブラウン運動, ポアソン過程, 再生過程, マルチンゲール, 自己回帰過程などがある.
詳しくは基礎編：確率過程を参照.