【どくりつせい (independence (of random variables))】
n {\displaystyle n\,} 個の確率変数 X 1 , … , X n {\displaystyle X_{1},\ldots ,X_{n}\,} の(周辺)分布関数をそれぞれ F 1 ( x ) , … , F n ( x ) {\displaystyle F_{1}(x),\ldots ,F_{n}(x)\,} , 同時確率分布関数を F ( x 1 , … , x n ) {\displaystyle F(x_{1},\ldots ,x_{n})\,} とするとき, 任意の x 1 , … , x n {\displaystyle x_{1},\ldots ,x_{n}\,} に対して F ( x 1 , … , x n ) = ∏ i = 1 n F i ( x i ) {\displaystyle F(x_{1},\ldots ,x_{n})=\prod _{i=1}^{n}F_{i}(x_{i})\,} が成り立つ場合, X 1 , … , X n {\displaystyle X_{1},\ldots ,X_{n}\,} は独立であるという.
個の確率変数 
の(周辺)分布関数をそれぞれ 
, 同時確率分布関数を 
とするとき, 任意の 
に対して 
が成り立つ場合, は独立であるという.