弱定常過程

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2007年7月15日 (日) 21:21時点における210.131.111.93 (トーク)による版
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【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】

確率過程 が, を満たし, さらに

(1) (に無関係に一定値),

(2) 任意の2時点 に対して の共分散 だけで決まる,

という性質をもつとき, を弱定常過程と呼ぶ.