「多次元分布」の版間の差分

提供: ORWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
("多次元分布" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop])
 
2行目: 2行目:
  
 
<math>n \,</math> 個の実数値確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> を確率ベクトル<math>\boldsymbol{X}=( X_1, \ldots, X_n) \,</math> と考えたときの <math>\mathbf{R}^n \,</math> 上の分布. <math>F(x_1,\ldots,x_n)=\mathrm{P}(X_1 \leq x_1,\ldots, X_n \leq x_n) \,</math> を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> の同時分布とも呼ぶ. これに対して <math>X_i \,</math> の分布 <math>F_i(x) = P(X_i \leq x) \,</math> を<math>X_i \,</math> の周辺分布と呼ぶ.
 
<math>n \,</math> 個の実数値確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> を確率ベクトル<math>\boldsymbol{X}=( X_1, \ldots, X_n) \,</math> と考えたときの <math>\mathbf{R}^n \,</math> 上の分布. <math>F(x_1,\ldots,x_n)=\mathrm{P}(X_1 \leq x_1,\ldots, X_n \leq x_n) \,</math> を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> の同時分布とも呼ぶ. これに対して <math>X_i \,</math> の分布 <math>F_i(x) = P(X_i \leq x) \,</math> を<math>X_i \,</math> の周辺分布と呼ぶ.
 +
 +
[[category:確率と確率過程|たじげんぶんぷ]]

2008年11月12日 (水) 15:28時点における最新版

【たじげんぶんぷ (multivariate distribution)】

個の実数値確率変数 を確率ベクトル と考えたときの 上の分布. を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を の同時分布とも呼ぶ. これに対して の分布 の周辺分布と呼ぶ.