伊藤の補題

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【いとうのほだい (Itôs lemma)】

拡散過程の微小時間での平均が, 分散がで与えられるとき, 確率微分方程式ではと表現する. ここではブラウン運動である. さらにと変換すると, は伊藤の補題により,

を満たす.

ただしは, 計算規則

により与えられる.