任意抽出定理

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2007年7月13日 (金) 03:37時点における211.9.162.254 (トーク)による版
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【にんいちゅうしゅつていり (optional sampling theorem)】

を確率空間, の増大する部分--集合体族とし, に適合したマルチンゲールとする. このとき, が有界な停止時で, 確率1でを満たすならば,


が成立する. これを, 任意抽出定理と呼ぶ.