「レヴィー過程」の版間の差分

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レヴィー過程は[[ブラウン運動]]と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として
 
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[[category:待ち行列|れう゛ぃーかてい]]

2008年11月14日 (金) 09:42時点における最新版

【 れう゛ぃーかてい (Levy process) 】

実数値をとる連続時間確率過程が 独立かつ定常な増分をもつとき, をレヴィー過程と呼ぶ. 例えば,ポアソン過程はレヴィー過程である. 一般に, レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として 表すことができる.