マルコフ連鎖

【まるこふれんさ (Markov chain)】

マルコフ性をもつ離散状態空間上の確率過程. すなわち, 確率過程$\{X(t)\}\,$ が, 任意の$s,t\,$と$i,j\,$に対して

${\mbox{P}}(X(s+t)\,$	$=j|X(u),\;0\leq u<s,X(s)=i)\,$
	$={\mbox{P}}(X(s+t)=j|X(s)=i)\,$

を満たす場合, マルコフ連鎖と呼ぶ.

詳しくは基礎編：マルコフ連鎖を参照.