ブラウン運動

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2007年8月8日 (水) 21:55時点におけるKanda.k (トーク | 投稿記録)による版
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【ぶらうんうんどう (Brownian motion)】

次の性質を満たす実数値連続確率過程 .
(1) 重ならない区間における の増分は互いに独立.
(2) は平均0, 分散 の正規分布にしたがう.
(3) かつ で連続.
拡散係数 のときを標準ブラウン運動, をドリフトをもつブラウン運動と呼び, をドリフト係数と呼ぶ.

詳しくは基礎編:ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.