ブラウン運動

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2007年7月13日 (金) 18:33時点における122.17.2.240 (トーク)による版
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【ぶらうんうんどう (Brownian motion)】

次の性質を満たす実数値連続確率過程 $$. (1) 重ならない区間における $$ の増分は互いに独立.
(2) $$ は平均0, 分散$$ の正規分布にしたがう.
(3) $$ かつ $$ は $$ で連続.
拡散係数 $$ のときを標準ブラウン運動, $$ をドリフトをもつブラウン運動と呼び, $$ をドリフト係数と呼ぶ.