「デュレーション」の版間の差分

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(相違点なし)

2007年7月20日 (金) 12:10時点における最新版

【でゅれーしょん (duration)】

利付債の各キャッシュフローの現在価値に関する加重平均で得られる平均償還期間をデュレーションという. 時刻, , , にそれぞれ, , , の利息と, 満期に額面が支払われる利付債の最終利回り(1年複利)をとする. このとき債券価格はであり, デュレーションは となる. また, をモディファイドデュレーションという.