コンベキシティー

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2007年7月17日 (火) 12:07時点における122.17.2.240 (トーク)による版
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【こんべきしてぃー (convexity)】

債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格1円あたりに基準化したものをコンベキシティーという. 時刻, , , にそれぞれ, , , の利息と, 満期に額面が支払われる利付き債のコンベキシティーは, 最終利回り(連続複利)をとするとき,



で得られる.