コルモゴロフの後退方程式

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【こるもごろふのこうたいほうていしき (Kolmogorov's backward equation)】

を離散状態空間 上の連続時間マルコフ連鎖とし, その推移確率を, 時点 での推移速度行列を とするとき, が満たす次の微分方程式のこと.