「コルモゴロフの後退方程式」の版間の差分

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[[category:確率と確率過程|こるもごろふのこうたいほうていしき]]

2008年11月9日 (日) 17:39時点における最新版

【こるもごろふのこうたいほうていしき (Kolmogorov's backward equation)】

を離散状態空間 上の連続時間マルコフ連鎖とし, その推移確率を, 時点 での推移速度行列を とするとき, が満たす次の微分方程式のこと.