「ウィーナー過程」の版間の差分

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'''【うぃーなーかてい (Wiener process)】'''
 
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:参照:[[ブラウン運動]]
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次の性質を満たす実数値連続確率過程 <math>\{W(t)\}_{t\ge0}</math>. <br>
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(1) 重ならない区間における <math>\{W(t)\}_{t\ge 0}</math> の増分は互いに独立. <br>
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(2) <math>W(s+t)-W(s)\,</math> は平均0, 分散<math>\sigma^2 t\,</math> の正規分布にしたがう. <br>
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(3) <math>W(0)=0\,</math> かつ  <math>W(t)\,</math> は <math>t=0\,</math> で連続. <br>
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詳しくは基礎編:ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.
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[[category:確率と確率過程|うぃーなーかてい]]

2008年11月7日 (金) 14:31時点における最新版

【うぃーなーかてい (Wiener process)】

次の性質を満たす実数値連続確率過程 .
(1) 重ならない区間における の増分は互いに独立.
(2) は平均0, 分散 の正規分布にしたがう.
(3) かつ で連続.

詳しくは基礎編:ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.