ブラウン運動

【ぶらうんうんどう (Brownian motion)】

次の性質を満たす実数値連続確率過程 $\{B(t)\}_{t\geq 0}$.
(1) 重ならない区間における $\{B(t)\}_{t\geq 0}$ の増分は互いに独立.
(2) $B(s+t)-B(s)\,$ は平均0, 分散$\sigma ^{2}t\,$ の正規分布にしたがう.
(3) 構文解析に失敗 (Conversion error. Server ("https://en.wikipedia.org/api/rest_") reported: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle B(0)=0\,} かつ 構文解析に失敗 (Conversion error. Server ("https://en.wikipedia.org/api/rest_") reported: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle B(t)\,} は $t=0\,$ で連続.
拡散係数 $\sigma ^{2}=1\,$ のときを標準ブラウン運動, $B_{d}(t)=\mu \,t+B(t)$ をドリフトをもつブラウン運動と呼び, $\mu \,$ をドリフト係数と呼ぶ.

詳しくは基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.