2段階計画問題

【にだんかいけいかくもんだい (two-stage programming problem)】

数理計画問題において制約条件の係数に確率的要素が含まれるときは, その不確実性により制約条件は必ずしも満足されない. この問題点に対するアプローチとして, 1955年にダンツィク (G.B. Dantzig) とビール (M. Beale) は2段階計画問題としての定式化を同時期に互いに独立に考えた. ここでは, 確率変数の実現値を知る前に決定するので, 制約条件が満たされないことを補正するリコースコストも目的関数に考慮に入れた決定が下される.