マルコフ過程

【まるこふかてい (Markov process)】

マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 $\{X(t)\}\,$ が, 任意の時点 $s,t\,$ と状態空間の任意の部分集合 $A\,$ に対して

 ${\mbox{P}}(X(s+t)\in A|X(u),\;0\leq u\leq s)={\mbox{P}}(X(s+t)\in A|X(s))\,$

を満たすとき, マルコフ過程と呼ぶ. 状態空間が離散的である場合, マルコフ過程はマルコフ連鎖と呼ばれることが多い.