定常分布

【ていじょうぶんぷ (stationary distribution)】

時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 $\mbox{\boldmath$P$}$ にしたがう離散時間マルコフ連鎖に対して, $\mbox{\boldmath$\pi P$}=\mbox{\boldmath$\pi$}$ を満たす分布 $\mbox{\boldmath$\pi$}$が存在すれば, $\mbox{\boldmath$\pi$}$は定常分布となる.