【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】
確率過程 { X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} が, E ( X 2 ( t ) ) < ∞ {\displaystyle \mathrm {E} (X^{2}(t))<\infty \,} を満たし, さらに (1) E ( X ( t ) ) = m {\displaystyle \mathrm {E} (X(t))=m\,} ( t {\displaystyle t\,} に無関係に一定値), (2) 任意の2時点 s , t {\displaystyle s,t\,} に対して X ( s ) {\displaystyle X(s)\,} と X ( t ) {\displaystyle X(t)\,} の共分散 E ( ( X ( s ) − m ) ( X ( t ) − m ) ) {\displaystyle \mathrm {E} ((X(s)-m)(X(t)-m))\,} が t − s {\displaystyle t-s\,} だけで決まる, という性質をもつとき, { X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} を弱定常過程と呼ぶ.
が, 
を満たし, さらに
(1) 
(
に無関係に一定値),
(2) 任意の2時点 
に対して 
と 
の共分散 
が 
だけで決まる,
という性質をもつとき, を弱定常過程と呼ぶ.